Qual é a diferença entre Bollinger Bands e Keltner Channels. In análise técnica, há uma pequena diferença entre Keltner Canais e Bandas Bollinger Antes de examinar as diferenças é importante entender que esses indicadores são utilizados para medir a volatilidade Comprar e vender sinais são gerados Por cada indicador quando o preço do ativo subjacente ultrapassa o canal superior ou inferior e cruza acima ou abaixo do nível do canal chave Para os touros, um movimento abaixo do canal inferior indica condições de sobrevenda e os sinais de compra são gerados quando o preço sobe acima O canal inferior Para os ursos, os sinais de venda são gerados quando o preço se move acima da faixa superior e depois fecha de volta para baixo. Dando uma olhada nas Bandas de Bollinger, os canais são criados usando o Desvio Padrão do ativo subjacente enquanto os canais Keltner usam o Escala verdadeira média É importante anotar, que aparte de como os canais são criados, a interpretação destes níveis ar E geralmente o mesmo. Dando uma olhada no gráfico da Starbucks Corp SBUX, você verá que os sinais de compra e venda são gerados nas setas azuis e vermelhas, respectivamente. Para mais informações sobre este tópico, confira Usando Bandas Bollinger Band para Gauge Trends. If Você olha pròxima, a carta de Starbucks SBUX com os canais de Keltner como uma sobreposição em vez das faixas de Bollinger, você verá que olham similares, mas por causa da diferença em como a faixa é calculada os pontos da decisão caem em níveis ligeiramente diferentes Para mais, Verifique para fora lucros da captação usando faixas e canais. Desde que os canais de Keltner usam a escala verdadeira média um pouco do que o desvio padrão, é geralmente mais comum ver mais comprar e vender sinais gerados em canais de Keltner do que usando Bollinger Bands Por exemplo, Três vendem sinais usando Bollinger Bands vs quatro vendem sinais usando canais Keltner Na prática, Bandas Bollinger são mais populares entre os comerciantes ativos por causa do significado estatístico Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel A volatilidade é baseada no desvio padrão que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas se alargam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminuem quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica das Bandas de Bollinger também significa que podem ser utilizadas em valores diferentes com as definições padrão. Para os sinais, as Bandas de Bollinger podem ser usadas para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar A força da tendência Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola em BandWidth. Nota Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo. Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas A banda média é um Média móvel simples que normalmente é definida em 20 períodos Uma média móvel simples é usada porque o s A fórmula de desvio de tandard também usa uma média móvel simples O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples As faixas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa média. Características de valores mobiliários específicos ou estilos de negociação Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados para calcular o desvio padrão Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o desvio padrão Multiplicador Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador do desvio padrão é Definido em 2 Bollinger sugere o aumento do desvio padrão mu Ltiplier para 2 1 para um SMA de 50 períodos e diminuindo o multiplicador de desvio padrão para 1 9 para um período de 10 SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms foram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W de base Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms A W-Bottom forma em uma tendência de baixa e envolve duas baixas de reação Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo menor é menor que o primeiro, mas detém acima do Faixa baixa Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas Bollinger Primeiro, uma reação baixa formas Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior Em segundo lugar, há um salto para a faixa média Terceiro, há um novo Preço baixo na segurança Esta baixa detém acima da banda inferior A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio Quatro, o padrão é confirmado com um forte deslocamento da segunda baixa e uma ruptura de resistência. Chart 2 mostra Nordstrom JWN com um WB Ottom em janeiro-fevereiro de 2010 Em primeiro lugar, o estoque formou uma reação baixa em janeiro seta preta e quebrou abaixo da banda inferior Em segundo lugar, houve um salto acima da faixa média Terceiro, o estoque se moveu abaixo de sua baixa de janeiro e realizada acima da banda inferior Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento para que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento Em quarto lugar, o estoque subiu com volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início fevereiro, Sandisk com um menor W-Bottom em julho-agosto 2009.Signal M-Tops. M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M - Tops De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicado e desenhado do que bottoms tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops. In evolutiva em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo No entanto, Os altos da reação nem sempre são iguais O primeiro alto pode ser maior ou menor do que o segundo alto Bollinger sugere procurar por sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações Isso é basicamente o oposto do W-Bottom Uma não-confirmação ocorre Com três etapas Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior Em segundo lugar, há um pullback para a faixa média Terceiro, os preços se movem acima do anterior, mas não conseguem atingir a banda superior Este é um sinal de alerta A incapacidade do A segunda reação alta para alcançar a faixa superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma reversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra o Exxon Mobil XOM com um M-Top em abril e maio de 2008 A faixa superior em abril Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrar acima de 90 Embora o estoque se moveu acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da faixa superior O M-Top foi confirmado com Uma pausa de apoio duas semanas mais tarde Note também que MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmation. Chart 5 mostra Pulte Homes PHM dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008 Price superou a faixa superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta After Um pullback abaixo dos 20 dias SMA Bollinger banda média, o estoque se mudou para uma maior alta acima de 17 Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a faixa superior Este brilhou um sinal de alerta O estoque quebrou apoio uma semana mais tarde e MACD Movido abaixo de sua linha de sinal Observe que este M-parte superior é mais complexo porque há umas elevadas mais baixas da reação em um ou outro lado do pico seta azul Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Signal Walking the Bands. Moves acima ou abaixo As bandas não são sinais per se Como Bollinger coloca, os movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags Ao contrário, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra nós Akness Osciladores de impulso trabalham muito da mesma maneira Overbought não é necessariamente bullish Leva força para alcançar níveis de overbought e condições de overbought podem se estender em uma forte tendência de alta Similarmente, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta Pense nisso por um momento The Banda superior é de 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos Demora um movimento de preço muito forte para exceder essa banda superior Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta Assim como um Forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum para os preços nunca atingir a banda inferior durante uma tendência de alta O SMA de 20 dias às vezes atua como suporte Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag Da faixa superior. Chart 6 mostra Air Products APD com um aumento e fechar acima da banda superior em meados de julho Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois resi Stance níveis Um forte impulso para cima é um sinal de força, não fraqueza Trading voltou plana em agosto e os 20-dia SMA mudou de lado O Bollinger Bands estreitado, mas APD não fechar abaixo da faixa inferior Preços e os 20 dias SMA, Apresentou-se em setembro Em geral, APD fechado acima da faixa superior, pelo menos, cinco vezes ao longo de um período de quatro meses A janela de indicador mostra o período de 10 Período Channel Index CCI Dips abaixo de -100 são considerados oversold e move-se para trás acima -100 sinal do início de Um salto de sobrevendido linha pontilhada verde A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta CCI, em seguida, identificou pullbacks negociáveis com mergulhos abaixo de -100 Este é um exemplo de combinar Bandas Bollinger com um oscilador de impulso para sinais de negociação. Cartão 7 mostra Monsanto MON com uma caminhada para baixo A faixa inferior A ação quebrou em janeiro com uma pausa de apoio e fechou abaixo da faixa inferior De meados de janeiro até início de maio, a Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes Observe que o estoque d Id não fechar acima da banda superior uma vez durante este período A ruptura de apoio e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizou uma tendência de baixa Como tal, o CCI de 10-período Commodity Channel Index foi usado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é overbought Um movimento de volta abaixo de 100 sinais de uma retomada das setas vermelhas de tendência descendente Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Bandas de Bollinger refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas inferiores superiores Como tal, eles podem ser usados para determinar se Os preços são relativamente altos ou baixos De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixo quando abaixo da faixa inferior No entanto, Relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda Igualmente, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra Os preços são altos ou baixos por uma razão Como wi Os outros indicadores, Bandas Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma Chartists deve combinar Bandas Bollinger com análise de tendência básica e outros indicadores para confirmação. Bands e SharpCharts. Bollinger Bands pode ser encontrado em SharpCharts como um preço de sobreposição Como com um A média móvel simples, Bollinger Bandas devem ser mostradas em cima de um gráfico de preços Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros 20,2 O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel simples eo desvio padrão O segundo Número 2 define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior Estes parâmetros padrão definir as faixas 2 desvios padrão acima abaixo da média móvel simples Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos Bollinger Bandas 50,2 1 pode ser usado por um tempo Prazo ou Bollinger Bandas 10,1 9 pode ser usado por um período mais curto Clique aqui para um exemplo ao vivo. S estratégia Como negociar o Squeeze. The Squeeze é um Bollinger bandas estratégia que você precisa saber. Hoje eu vou discutir um grande Bollinger Bands Estratégia Ao longo dos anos eu vi muitas estratégias comerciais vêm e vão O que normalmente acontece é uma estratégia de negociação Funciona bem em condições de mercado específicas e se torna muito popular. Quando as condições de mercado mudar, a estratégia não funciona mais e é rapidamente substituído por outra estratégia que funciona nas atuais condições de mercado. Quando John Bollinger introduziu a Bollinger Bands estratégia mais de 20 anos atrás eu Era cético sobre sua longevidade eu pensei que iria durar um curto período de tempo e iria desaparecer no pôr-do-sol como a maioria das estratégias comerciais populares da época. Tenho que admitir que eu estava errado e Bandas Bollinger tornou-se um dos mais confiáveis em indicadores técnicos que foi Nunca criado. O que são Bandas Bollinger. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com Bandas Bollinger é um pouco um indicador simples Você começa com o 20-dia Simple Moving Av Os preços de fechamento As faixas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel As faixas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando a volatilidade contratos. Muitos comerciantes comprimento da média móvel Dependendo do período de tempo que eles usam Para a demonstração de hoje vamos contar com as configurações padrão para manter as coisas simples. Notice neste exemplo como as bandas expandir e contratar dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado Observe como as bandas dinamicamente estreito E alargar com base no dia-a-dia mudanças de ação de preço. O Bands contrato e expandir com base em mudanças diárias em Volatility. The Bollinger banda Width. There s um indicador adicional que trabalha de mãos dadas com Bollinger Bands que muitos comerciantes não sabem sobre . É realmente parte de bandas de Bollinger mas desde que as faixas de Bollinger são desenhadas sempre na carta em vez de abaixo da carta não há nenhum lugar lógico a pu T este indicador ao renderizar a fórmula para as bandas reais. O indicador é chamado Band-Width ea única finalidade deste indicador é subtrair o valor de banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Band-Width dá menor Leituras quando as bandas estão se contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A Largura de Banda é parte do Indicador de Banda de Bollinger. Uma Estratégia de Bandas de Bollinger Tem Minha Atenção. Eu usei as Bandas de Bollinger de muitas maneiras diferentes ao longo dos anos com resultados positivos. Bollinger Bands Estratégia que eu uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada Squeeze É uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e commodity contratos. A estratégia Squeeze é baseado na idéia de que uma vez que a volatilidade Diminui durante longos períodos de tempo a reação oposta ocorre tipicamente e volatilidade expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade expande mercados geralmente começam t Rending fortemente em uma direção por um curto período de tempo O Squeeze começa com o Band-Width fazendo uma baixa de 6 meses Não importa o que o número real é porque é relativo apenas para o mercado que você está olhando para o comércio e nada mais. Observe como o preço do estoque está mal se movendo no momento em que é atingido o limite de 6 meses de largura de banda. Este é o momento de começar a olhar para os mercados porque 6 meses de baixa Largura de banda níveis normalmente precedem fortes movimentos direcionais. Notice O Tight Trading intervalo no momento em que o sinal é Generated. In neste exemplo, você pode ver como ações da IBM rompe fora da Banda Bollinger superior imediatamente após o nível de Band Band-largura Atingiu 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e um que você deve começar a prestar atenção para fora para em uma base diária O baixo de 6 meses Band-Width é um grande indicador que precede momentum direcional forte. Breakout fora do Upper Band Ocorre logo após a volatilidade atinge 6 mês Low. Another Example. Neste exemplo, você pode ver como Apple Computers atinge o menor nível de largura de banda em 6 meses e um dia mais tarde as rupturas de ações fora da banda superior Este é o tipo de conjunto Ups que você deseja monitorar diariamente ao usar o indicador Band-Width para Squeeze set ups. Apple atinge menor leitura de largura de banda em 6 Months. Notice como a largura de banda começa a aumentar rapidamente após atingir o nível baixo de 6 meses O preço do estoque começará geralmente mover-se mais altamente dentro de alguns dias do low. Volatility do volume de 6 meses e do Momentum começam a levantar-se após o 6-mês Width-Largura Low. Things a manter-se na mente. O Squeeze é um do mais simples E métodos mais eficazes para medir a volatilidade, expansão e contração do mercado. Sempre lembrar que os mercados passam por diferentes ciclos e uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de 6 meses, geralmente ocorre uma reversão ea volatilidade começa a subir mais uma vez. Ins para aumentar os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor. Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.
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